Ajaib ! Backtesting dalam Trading

Backtesting adalah sebuah proses mengukur seberapa efektif strategi trading ataupun metode analitik dapat dilakukan, berdasarkan data historis. Baca lebih lanjut tentang backtesting adalah dibawah ini !

Simak Tips, Strategi, dan Cara Trading Bitcoin Agar Profit Maksimal!

Backtesting Adalah 

Backtesting adalah proses menilai seberapa baik strategi trading atau metode analitik dapat dilakukan, berdasarkan data historis. Ini adalah komponen kunci dalam mengembangkan strategi perdagangan yang efektif. Ada kemungkinan tak terbatas untuk strategi, dan perubahan kecil apa pun akan mengubah hasilnya. Inilah sebabnya mengapa backtesting penting, karena ini menunjukkan apakah parameter tertentu akan bekerja lebih baik daripada yang lain.

backtesting adalah

Pengertian Backtesting

Backtesting adalah proses pengujian strategi trading pada data historis untuk menilai keakuratannya. Pedagang teknis sering menggunakan ini untuk menguji strategi perdagangan untuk menemukan bagaimana kemungkinan kinerjanya di pasar nyata. Padahal, tidak ada dana yang diinvestasikan dalam kenyataan. Backtesting didasarkan pada fenomena bahwa, strategi yang dilakukan dengan baik di masa lalu, diharapkan dapat bekerja dengan baik di masa depan dan sebaliknya.

Sebelum melakukan backtesting, investor melihat beberapa elemen penting. Gambaran yang jelas tentang strategi perdagangan, risiko dan keuntungan yang diharapkan dari aset, data historis aset keuangan, di antara parameter lainnya. Trader harus menyadari apa yang ingin mereka ketahui saat melakukan backtesting suatu strategi dan hasil yang diharapkan.

Selain itu, pedagang memutuskan tingkat risiko dan pengembalian yang diharapkan. Data dan kerangka waktu sangat penting saat melakukan backtesting. Selain itu, pedagang harus memilih periode yang mencerminkan situasi pasar saat ini. Data yang menyesatkan atau pemilihan waktu yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat.

Backtesting dapat dilakukan secara manual atau dengan software. Untuk melakukan backtest secara manual, pedagang terlebih dahulu menentukan aset keuangan dan kerangka waktu sampel yang akan diuji. Kemudian, mereka dapat mulai mengamati dan menganalisis perdagangan berdasarkan strategi dalam kerangka waktu yang dipilih. Seorang pedagang dapat mengamati grafik harga dan laba kotor dan bersih dari perdagangan yang tercatat.

Cara melakukan backtest strategi trading

Ada beberapa langkah untuk menguji secara manual strategi atau model perdagangan. Backtesting membutuhkan data historis, yang menunjukkan pergerakan harga masa lalu dari aset tertentu dari grafik perdagangan. Untuk melakukan backtest, seorang pedagang biasanya memerlukan beberapa minggu data historis untuk strategi di mana perdagangan bersifat jangka pendek. Data historis bertahun-tahun mungkin diperlukan jika menguji strategi jangka panjang.

Berikut adalah beberapa langkah dasar yang dapat Anda ambil saat melakukan backtest manual :

  1. Tentukan parameter strategi. Backtesting melibatkan latihan sehingga Anda tidak perlu menyetor dan mempertaruhkan uang langsung dalam prosesnya.
  2. Tentukan pasar keuangan dan kerangka waktu grafik mana yang akan diuji strateginya. Misalnya, Anda perlu memutuskan apakah Anda berencana untuk fokus pada satu saham atau pasangan mata uang, atau berbagai pasar, serta berapa lama Anda akan mengumpulkan hasilnya, apakah ini dicatat selama satu minggu, satu minggu. -bulan, satu tahun atau 10 tahun periode sejarah. Setiap pilihan akan memberikan hasil dan informasi yang berbeda.
  3. Mulailah mencari perdagangan. Anda bisa kembali ke masa lalu dan mencari perdagangan dari satu tahun, satu bulan atau satu minggu di masa lalu, tergantung pada seberapa jauh Anda ingin melihat ke belakang.
  4. Analisis grafik harga untuk sinyal masuk dan keluar. Ini dapat dilakukan sampai semua perdagangan pada grafik hingga waktu saat ini telah ditemukan dan ditandai atau ditulis.
  5. Untuk menemukan pengembalian kotor, catat semua perdagangan dan hitung. Ini harus mencakup perdagangan yang menang dan kalah.
  6. TUntuk menemukan pengembalian bersih, kurangi komisi dan biaya perdagangan yang terkait dengan perdagangan dari pengembalian kotor. Pengembalian bersih adalah keuntungan atau kerugian selama jangka waktu yang ditentukan.
  7. Dapatkan persentase pengembalian selama seluruh periode. Bandingkan pengembalian bersih dengan modal yang dibutuhkan untuk melakukan perdagangan, atau eksposur Anda.

Persentase pengembalian harus memberikan indikasi seberapa sukses strategi tersebut. Jika hasil dari strategi backtesting trader tidak diinginkan, atau jika trader ingin mengecek strategi atau variasi lain, Anda cukup mengulangi langkah di atas. Seorang trader mungkin ingin menghitung rasio risiko/imbalan rata-rata mereka atas semua perdagangan untuk melihat apakah strategi itu sepadan.

Meskipun backtesting mungkin menunjukkan bagaimana strategi perdagangan dilakukan di masa lalu, itu tidak dapat menjamin kinerja strategi di masa depan. Untuk alasan ini, backtesting bisa menjadi alat yang berguna tetapi tidak boleh diandalkan secara eksklusif. Trader juga dapat ‘menguji terus’ strategi mereka dalam kondisi pasar langsung untuk melihat apakah mereka bekerja secara real time, tanpa mendasarkannya hanya pada data historis

Manfaat dan risiko backtesting adalah

Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan strategi perdagangan backtesting:

Manfaat dari backtesting

Dibawah ini merupakan manfaat-manfaat dari backtesting adalah

  • Anda dapat menguji berbagai, bahkan strategi perdagangan yang sangat berbeda dengan sangat cepat dan tanpa mempertaruhkan modal apapun.
  • Siklus pengujian, pengoptimalan, pengujian ulang dari backtesting memungkinkan penyempurnaan lanjutan dari strategi apa pun yang menurut Anda dapat menghasilkan hasil yang menguntungkan.
  • Mengembangkan dan menyesuaikan strategi yang disesuaikan dengan preferensi individu Anda dalam hal risiko versus imbalan.

Risiko backtesting

Dibawah ini merupakan dari resiko-resiko backtesting adalah

  • Data masa lalu belum tentu merupakan prediktor yang baik untuk perilaku pasar di masa depan, jadi tidak ada strategi yang dapat menjamin akurasi.
  • Anda mungkin tergoda untuk menyempurnakan model sehingga paling sesuai dengan data historis, tanpa memperhitungkan fakta bahwa kondisi masa depan mungkin berbeda.
  • Kumpulan data masa lalu mungkin miring karena peristiwa pasar yang merugikan atau sentimen positif yang tidak seperti biasanya.
  • Kumpulan data yang tidak memadai kemungkinan akan menghasilkan model yang tidak memperhitungkan berbagai macam kondisi pasar.
  • Strategi perdagangan yang bekerja dengan baik pada beberapa kumpulan data dari satu pasar (misalnya forex) mungkin tidak bekerja dengan baik di pasar lain (misalnya saham).
  • Strategi yang diuji dengan baik di pasar yang bullish mungkin tidak berhasil di lingkungan yang bearish, dan sebaliknya.

Saat menerapkan strategi perdagangan apa pun, penting untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola risiko Anda. Bahkan dalam lingkungan simulasi di mana hanya ada dana virtual untuk diuntungkan dan hilang, sangat penting untuk mendapatkan eksposur ke posisi yang sesuai dengan selera risiko Anda.

6 Jenis Aset yang Paling Menguntungkan dan Mudah Likuid

Cara Kerja Backtesting Adalah

 

cara kerja backtesting trading

Analis menggunakan backtesting sebagai cara untuk menguji dan membandingkan berbagai teknik perdagangan tanpa mempertaruhkan uang. Teorinya adalah jika strategi mereka berkinerja buruk di masa lalu, tidak mungkin berkinerja baik di masa depan (dan sebaliknya). Dua komponen utama yang dilihat selama pengujian adalah profitabilitas keseluruhan dan tingkat risiko yang diambil.

Namun, backtest akan melihat kinerja strategi relatif terhadap banyak faktor yang berbeda. Backtest yang berhasil akan menunjukkan kepada para pedagang strategi yang terbukti menunjukkan hasil positif secara historis. Sementara pasar tidak pernah bergerak sama, backtesting bergantung pada asumsi bahwa saham bergerak dalam pola yang sama seperti yang mereka lakukan secara historis.

Penerapan

Backtest biasanya dikodekan oleh programmer  yang menjalankan simulasi strategi trading. Simulasi dijalankan dengan menggunakan data historis dari saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Orang yang memfasilitasi backtest akan menilai pengembalian model di beberapa kumpulan data yang berbeda.

Juga penting bahwa model diuji di banyak kondisi pasar yang berbeda untuk menilai kinerja secara objektif. Variabel dalam model kemudian di-tweak untuk optimasi terhadap beberapa langkah backtesting yang berbeda.

Dana Pensiun, Cara Hitung dan Kelola Aset di Hari Tua

Mau Trading Mudah Tapi Bingung Dimana 

Tidak terhitung jumlahnya broker yang tersebar luas diluar sana, namun apakah broker tersebut dapat Anda percaya? Saat ini tidak sulit untuk menemukan para broker-broker terpercaya, GICTrade hadir untuk anda dengan para broker-broker terpercaya. Platform yang sangat mudah digunakan untuk para pemula sampai profesional. Anda dapat mulai mengunduh Mobile Apps GICTrade di Google Play Store dan juga Apple App Store. Anda juga dapat langsung melakukan registrasi untuk memulai trading. 

registrasi

suharyani
"Writing is easy. All you do is stare at a blank sheet of paper until drops of blood form on your forehead.” – Gene Fowler. Ani is a content and copywriter who really loves her job and very interested in the digital marketing field especially Social Media and SEO.

Daftarkan Diri Anda Sekarang


Setelah melakukan pendaftaran anda akan diberikan video workshop dari Trader Profesional Kami